Transcription

formal representation of systems analytical processing structure, based onOLAP-technologies.].Ryazan State Radio Engineering University. 2010. [InRussian].2. Oracle ESSBASE Technical reference / Authors: EPM InformationDevelopment Team. Oracle Enterprise performance management systemdocumentation release 11.1.2.2.2015. [E-resource]. https://docs.oracle.com/cd/E17236 01/epm.1112/esb tech ref.pdf3. Database Administrator’s Guide / Authors: EPM InformationDevelopment Team. Oracle Enterprise performance management systemdocumentation release 11.1.2.2. 2015. [E-resource]. https://docs.oracle.com/cd/E17236 01/epm.1112/aps admin.pdf.4. Sanjay Goil and Alok Choudhary. High performance OLAP and DataMining on parallel computers.Center of Parallel and Distributed ComputingTechnical Report TR-97-05,1997.УДК [347.238.8 658.727 658.847.7.]:519.876.5:004.Кікоть О. Ю.,здобувач, кафедра менеджменту банківськоїдіяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,викладач Дніпродзержинського технологічногоколеджу ного технічного університетуКОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ АУКЦІОНІВKikot O.Y.,Postgraduate, Department of Banking Management,Kyiv National Economic University namedafter Vadym Hetman Lector of Economics,Dneprodzerzhinsk College of Technologies,Dneprodzerzhinsk State Technical UniversityCONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MODELING AUCTIONSАНОТАЦІЯ. В статті запропоновано загальний підхід до моделювання аукціонів. Також розглянуто характеристику елементів моделі аукціону, а саме систему припущень, які дозволяють моделювати економічне середовище аукціонних торгів, правила проведення аукціонута алгоритм визначення цінових пропозицій його учасниками.КЛЮЧОВІ СЛОВА: аукціон, економічна модель, економічне середовище, механізм, формат аукціонних торгів, підхід до вирішення проблеми, аукціон першої ціни. О. Ю. Кікоть, 2014310

ANNOTATION. This paper suggests a general approach towardsmodeling auctions. We characterize the elements of an auction model,i.e. we provide a system of assumptions, which allows modelingeconomic environment of auction trade, auction rules, and an algorism formaking bid decisions.KEY WORDS: auction, economic model, economic environment,mechanism, auction format, solution concept, firs-price auction.Постановка проблеми. Розуміння особливостей функціонування аукціонної торгівлі та різноманітних форматів проведенняаукціонних торгів дозволить правильне застосування цього реалізаційного механізму та підвищить ефективність його використання. Однак, в цьому випадку, складність поведінки учасниківаукціонів під час торгів часто унеможливлює використання загальних методів наукового пізнання. Економіко-математичне моделювання аукціону, з іншого боку, дозволяє встановити зв'язокміж специфікою економічної системи, в якій він використовується, форматом проведення торгів та поведінкою учасників аукціону, що робить можливим глибинне дослідження механізму функціонування аукціонних торгів. Більш того, сучасні методиемпіричної оцінки функціонування аукціонів багато в чому базуються саме на їх економіко-математичних моделях [1,6].Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання математичних методів для аналізу аукціонів започаткував Л. Фрідман[4], а перші спроби моделювання аукціонів, як ігор з неповною інформацію, зустрічаються в роботах В. Вікрі [12]. Починаючи з робітВ. Вікрі такі провідні теоретики як П. Мілгром, Р. Мейрсон, П.Клемперер, Р. Вілсон, С. Атей, К. Вонг та Х. Хонг в своїх дослідженнях використовують економік-математичне моделювання, якосновний метод аналізу та оцінки функціонування аукціонів. Паралельно з проникненнями математичних методів в теорію аукціонів векономіці поширення набуває підхід (або парадигма) Гурвіца домоделювання економічних систем [7]. За цього підходу економічнасистема поділяється на три відносно незалежні складові: економічнесередовище, механізм та підхід до вирішення проблеми. Такий поділ значно підвищує можливості теоретичного моделювання та аналізу досліджуваної економічної системи [див. 2,3].Мета роботи. В рамках парадигми моделювання економічних систем Гурвіца запропонувати загальний підхід до моделювання аукціонів та охарактеризувати основні компоненти загальної моделі аукціонних торгів.Викладення основного матеріалу дослідження. Можливостітеоретичної та емпіричної оцінки функціонування аукціонів, як311

реалізаційного механізму, багато в чому залежать від правильного розуміння поведінки учасників аукціону на всіх етапах йогопроведення1. На перший погляд, розмаїття можливих ситуацій, вяких використовуються аукціони, та безліч варіантів правил їхпроведення унеможливлюють системний теоретичний аналіз поведінки учасників торгів. Однак, як ми побачимо в подальшому,така проблема може бути достатньо успішно вирішена в ого моделювання аукціонної торгівлі. Емпіричні дослідження аукціонів також багато в чому базуютьсясаме на економічних моделях відповідних торгів [1].Найбільш важливим з точки зору моделювання аукціону виступає третій етап його проведення – аукціонний торг. Процеспроведення аукціонного торгу залежить від його формату. Самформат проведення торгів визначається продавцем, виходячи звідповідної економічної ситуації, в якій продавець має намір використовувати цей реалізаційний механізм, та очікуваної поведінки учасників під час торгів.Це не означає, що інші етапи проведення аукціону не впливають на його функціонування, але їх вплив, зазвичай, має вторинний, несистемний та менш передбачуваний характер, і, в результаті, набагато гірше піддається формальному економіко-математичному моделюванню. Тому, на нашу думку, аналіз та оцінка функціонування аукціонів повинні базуватися на об’єднанні тичного моделювання формату торгів з меншформальним та ситуативно залежним аналізом впливу особливостей проведення інших етапів аукціону. Причому, вплив інших факторів краще за все вбудовується саме в емпіричне дослідження,яке більш гнучке і дозволяє враховувати ідіосинкратичні компоненти, притаманні взаємодії конкретного економічного середовища звідповідним форматом проведення торгів.Таким чином набирає важливості розробка системного підходу до економіко-математичного моделювання аукціонів. Самесистемний підхід не тільки спростить моделювання о механізму у кожному окремому випадку, а й дозволить зрозуміти глибинні зв’язки між економічним середовищем аукціону, форматом його проведення та поведінкою учасників під час торгів. Такий підхід також дозволить закласти надійнепідґрунтя під емпіричні дослідження аукціонної торгівлі.1Нагадаємо, що до основних етапів проведення аукціону відносять: підготовку допроведення аукціону, огляд об’єкту торгів, саме аукціонний торг, оформлення та виконання аукціонної угоди.312

Визначення загального підходу до моделювання аукціонівНайбільш перспективним, з точки зору узагальнення економіко-математичного моделювання аукціонів, виступає підхід, запропонований Гурвіцом у 1973 році в статті під назвою «Розробка механізмів розподілу ресурсів» [7], який на сьогоднішній деньзастосовується практично в усіх галузях економічної науки самедля аналізу характеристик та особливостей функціонування різноманітних економічних та соціально-політичних систем. Цей підхідтакож використовується для розробки оптимальних економічнихсистем або механізмів, які досягають необхідних розробнику цілей, за умови задоволення відповідних обмежень [3,11].В рамках теорії аукціонів суть цього підходу полягає в тому,що модель аукціону, який розглядає дослідник, поділяється натри основні компоненти: а) економічне середовище, в якому проводиться аукціон (англ. environment); б) саме аукціон, як механізм реалізації виставленого на торги об’єкту (англ. mechanism);в) підхід до вирішення проблеми або, у випадку аукціонів, «алгоритм», який визначає (оптимальну) поведінку учасників під часпроведення торгів (англ. solution concept).Необхідно додати, що з трьох зазначених компонентів продавецькраще за все може контролювати (вибирати) саме правила проведення аукціону, або, в термінології Гурвіца, реалізаційний механізм.Тобто, за цього підходу, одразу стає зрозумілим, що основна проблема продавця – це вибрати найкращий або оптимальний формат проведення аукціону для досягнення поставлених ним цілей в умовах існуючого економічного середовища, відповідної поведінки учасниківринку та можливих інформаційних, інституційних та законодавчихобмежень. Звісно, це не виключає можливостей впливу продавця наекономічне та інституційно-законодавче середовище проведенняаукціону. Однак, такі можливості, у порівняння з впливом на правила проведення аукціону, скоріше за все, будуть обмежені.Таким чином, моделювання аукціонів в економічній теорії зводиться до математичного моделювання трьох ключових компонент даної економічної системи: економічного середовища, формату проведення аукціонних торгів та підходу до вирішенняпроблеми. Саме особливості їх моделювання ми будемо розглядати в подальшому. Для кращого розуміння можливостей використання запропонованого нами загального підходу до моделюванняаукціонів ми розглянемо модель закритого аукціону першої ціни.Моделювання економічного середовища аукціонуЗа Гурвіцом економічне середовище — це набір відносно екзогенних економічних змінних, які впливають на процес проведення313

і результати аукціонних торгів, та, в той же час, знаходиться позамежами контролю з боку продавця або організатора аукціону. Доосновних змінних, які характеризують економічне середовище ваукціонній торгівлі, на нашу думку, необхідно віднести:а) Список учасників або потенційних учасників аукціоннихторгів (позначимо їх кількість через N).б) Для кожного i-го учасника аукціону, i 1, , N, списокключових змінних, які спричиняють значний вплив на його поведінку під час проведення торгів. В залежності від досліджуваноїситуації він включатиме:1. закон розподілу цінності об’єкту торгів, позначеної як vi,який задається або функцією розподілу Fi(v) або функцією щільності розподілу Fi(v). Зазвичай цінність об’єкту має грошову оцінку, але можливі ситуації, коли дослідники мають справу з негрошовою оцінкою;2. вподобання i-го учасника торгів, які задаються функцієюкорисності, позначеної як Ui(v);3. наявні грошові та інші ресурси, які визначають його ресурсні обмеження;4. витрати, пов’язані з його участю в аукціоні;5. технологічні можливості учасника торгів;6. поточне володіння субститутами або комплементамиоб’єкту торгів;7. інше.в) Характеристики об’єкту торгів. Наприклад, економічнаприрода об’єкту або джерело його цінності для учасників торгів,цінність об’єкту для продавця, подільність та інше.г) Інші екзогенні змінні, які, наприклад, можуть включати інтенсивність конкуренції в галузі, конфігурацію галузі, державнегалузеве регулювання, політичні інтереси та вплив політичнихгруп та інше.д) Всі можливі варіанти закінчення аукціону для учасниківторгів. Тобто можливі конфігурації переможців аукціону, доходипродавця та суми, які повинні сплатити учасники торгів за результатами аукціону.Глибинний аналіз економічного середовища підказує нам, щоодне середовище від іншого відрізняється, головним чином, характеристиками учасників та об’єкту торгів. Слід зазначити, щохарактеристики об’єкту та характеристики учасників аукціонувзаємодіють між собою через властивості розподілу цінностіоб’єкту та попередньої інформації серед учасників торгів. Значення мають дві властивості: перша — ступінь взаємо314

пов’язаності цінності об’єкту торгів серед їх учасників; друга —характер статистичної залежності попередньої інформації стосовно цінності об’єкту, якою володіють учасники аукціону.За першою властивістю виділяють наступні типи об’єктів торгів:1. об’єкти, які мають власну цінність для учасників торгів(англ. private values). В цьому випадку ть поняттям власна цінність об’єкту торгів;2. об’єкти, які характеризуються взаємозалежними цінностями серед учасників торгів (англ. interdependent values). Тобтоцінність об’єкту торгів для i-го учасника залежить від його цінності для інших учасників торгів. В цьому та наступному випадках економісти-теоретики оперують поняттям сигналів або поняттям типів учасників торгів, тому що, в цій ситуації, допроведення аукціону, учасникам недостатньо інформації для визначення власної цінності об’єкту торгів;3. об’єкти, які мають однакову цінність для всіх учасників торгів (англ. common values).За другою властивістю також виділяють три можливі ситуаціїрозподілу попередньої інформації:1. незалежний розподіл ціннісної інформації серед учасниківторгів;2. афілійований розподіл інформації;3. загальний розподіл інформації.Взаємозв'язок цінності об’єкту торгів та розподілу попередньої ціннісної інформації серед їх учасників створюють унікальне економічне середовище, яке визначає поведінку учасниківторгів під час їх проведення.Тобто, наприклад, за одного й того ж самого формату проведення торгів учасники торгів, які мають власні та незалежні цінності, будуть використовувати інші стратегії формування ціновихпропозицій ніж учасники з однаковими та афілійованими цінностями. Класифікацію типів економічного середовища за цими критеріями можна знайти в таблиці 1.Хоча представлені в таблиці 1 змінні в теорії аукціонів традиційно вважаються визначальними, інші змінні також впливаютьна тип економічного середовища. Серед них особливо слід відмітити відношення учасників до ризику. Зазвичай, ступінь сприйняття ризику задається функцію корисності фон НейманаМоргенштерна Ui(v). Бюджетні обмеження впливають на поведінку учасників торгів, але тільки тоді, коли ці обмеження не дозволяють запропонувати оптимальну ціну.315

316Таблиця 1F (v , s ) F (t , s) F (t1 , t1 , ., t , s)б) Цінність об’єкту торгів:vi vб) Цінність об’єкту торгів:vi vNа) Розподіл інформації:а) Розподіл інформації: F (t , s ) F (t1, t1, , tN, s)а) Розподіл інформації: 316вольняє умові f (( v′, s′) (v′′, s′′) f (( v′, s′) (v′′, s′′)) f (v′, s′) f (v′′, s′′) , де (v′, s′) (v′′, s′′) — поелементний максимум, а (v ′, s ′) (v ′′, s ′′) —поелемент